Título: AUTOMAÇÃO DA ANÁLISE E MODELAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS NO CONTEXTO DO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO
Autoria de: Renan Gonçalves
Orientação de: Danton Diego Ferreira
Coorientação de: Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni
Presidente da banca: Danton Diego Ferreira
Primeiro membro da banca: Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni
Segundo membro da banca: Daniel Augusto Pereira
Terceiro membro da banca: Augusto Ribeiro Silva
Palavras-chaves: modelagem, séries, temporais, financeiro, automação
Data da defesa: 15/03/2023
Semestre letivo da defesa: 2022-2
Data da versão final: 22/03/2023
Data da publicação: 22/03/2023
Referência: Gonçalves, R. AUTOMAÇÃO DA ANÁLISE E MODELAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS NO CONTEXTO DO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO. 2023. 22 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação Bacharelado)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2023.
Resumo: O presente trabalho busca desenvolver uma metodologia de análise de séries temporais financeiras no contexto do mercado financeiro brasileiro. Devido às novas tecnologias e módulos disponíveis para automação da aquisição e tratamento de dados, abre-se um espaço para novas metodologias no que diz respeito à criação automática de modelos estatísticos. Serão referenciadas as principais obras de literatura e artigos no que diz respeito à econometria e séries temporais no mercado financeiro, propondo a utilização destes conceitos na automação da modelagem e analise de séries temporais do custo de ativos utilizando a linguagem de programação R, as ferramentas do Google Finance e seus módulos disponíveis na internet. Foi criado um algoritmo que automatiza a aquisição de dados de uma cesta de ações das empresas listadas na bolsa de valores de São Paulo através da plataforma Google Finance, e então foram tratadas 52 séries temporais dividindo-se em bases de treino e teste para a criação de modelos estatísticos de séries temporais utilizando-se os modelos ARIMA através de um algoritmo que automatiza a sua parametrização. Após a criação dos modelos, foi analisado o erro quadrático médio classificando os ajustes conforme a sua qualidade.
URI: sip.prg.ufla.br/publico/trabalhos_conclusao_curso/acessar_tcc_por_curso/
engenharia_de_controle_e_automacao/20222201320703
URI alternaviva: sem URI do Repositório Institucional da UFLA até o momento.
Curso: G022 - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (BACHARELADO)
Nome da editora: Universidade Federal de Lavras
Sigla da editora: UFLA
País da editora: Brasil
Gênero textual: Trabalho de Conclusão de Curso
Nome da língua do conteúdo: Português
Código da língua do conteúdo: por
Licença de acesso: Acesso aberto
Nome da licença: Licença do Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras
URI da licença: repositorio.ufla.br
Termos da licença: Acesso aos termos da licença em repositorio.ufla.br
Detentores dos direitos autorais: Renan Gonçalves e Universidade Federal de Lavras
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